Data Scientist (Моделирование рисков корпоративного кредитования)

Мы создаем модели оценки кредитного риска, используя методы машинного обучения, и помогаем превращать их в сервисы. ЧТО ДЛЯ НАС ВАЖНО: Опыт от 3 лет в ML, обязательно знать классические алгоритмы (лог рег, деревья и т.д.); Плюсом будет работа в моделировании рисков в Банке, кредитном скоринге, построении Monte-Carlo моделей; Опыт ведения проекта и регулярного общения с заказчиком; Опыт в подготовке моделей к использованию в промышленном контуре (flask, docker, pep 8, fast API, прочее); Знание теории вероятностей и математической статистики. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Разработкой моделей оценки кредитного риска в корпоративном сегменте – модели оценки денежного потока застройщиков, PD и Monte-Carlo модели; Написанием документации о результатах моделирования; Участием во внедрении моделей в промышленный контур; Работой с DS стэком – python 3.6+, pytorch scikit-learn, numpy, pandas, oracle, postgresql, docker, matplotlib/seaborn.