Эксперт в управление рыночных рисков

Обязанности:
оценка рыночного риска по позициям торговой книги банка и группы; подготовка отчетности по рыночному риску, подготовка презентаций для руководства; совершенствование методологии оценки рыночного риска; участие в процессе одобрения новых инвестиционных продуктов; участие в IT проектах по автоматизации расчетов, внедрения новых моделей оценки рыночного риска.
Требования:
Высшее образование; Знание основных типов производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы, свопы); Знание базовых моделей и принципов ценообразования производных финансовых инструментов (модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, риск-нейтральная мера и т.д.); Владение языком Python на базовом уровне; Плюсами будут: знание стандарта МСФО 13, опыт работы по направлению IPV, знание моделей ценообразования экзотических производных финансовых инструментов.